Continuous Martingales and Brownian Motion

3rd edition

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Daniel Revuz et Marc Yor - Continuous Martingales and Brownian Motion.
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Sommaire

    • Preliminaries
    • Introduction
    • Martingales
    • Markov Processes
    • Stochastic Integration
    • Representation of Martingales
    • Local Times
    • Generators and Time Reversal
    • Girsanov's Theorem and First Applications
    • Stochastic Differential Equations
    • Additive Functionals of Brownian Motion
    • Bessel Processes and Ray-Knight Theorems
    • Excursions
    • Limit Theorems in Distribution

Caractéristiques

  • Date de parution
    01/01/2001
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    3-540-64325-7
  • EAN
    9783540643258
  • Présentation
    Relié
  • Nb. de pages
    606 pages
  • Poids
    1.025 Kg
  • Dimensions
    16,0 cm × 24,0 cm × 4,0 cm

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