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- GENERAL THEORY OF PROCESSES
- Ensembles aléatoires I
- Ensembles aléatoires II
- Guide détaillé de la théorie "générale" des processus
- Sur les théorèmes fondamentaux de la théorie générale des processus
- Un ensemble progressivement mesurable
- Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux
- STOCHASTIC INTEGRATION
- Intégrales stochastiques I and II
- Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
- Un cours sur les intégrales stochastiques
- Sur quelques approximations d'intégrales stochastiques
- Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
- MARTINGALE INEQUALITIES
- Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales
- Le dual de H1 est BMO (cas continu)
- Décomposition atomique de martingales de la classe H1
- PREVISIBLE REPRESENTATION
- Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson
- Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels
- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et représentation des martingales
- SEMIMARTINGALES
- Un contre-exemple au problème des laplaciens approchés
- Une topologie sur l'espace des semimartingales
- Caractérisation des semimartingales, d'après Dellacherie
- Caractérisation d'ensembles convexes de L1 ou H1
- STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
- Note on a stochastic integral equation
- Équations différentielles stochastiques
- Équations différentielles stochastiques lipschitziennes : étude de la stabilité
- Sur une construction des solutions d'équations différentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien
