THEORIE STOCHASTIQUE DE LA DECISION D'INVESTISSEMENT. Avec CD-ROM

Note moyenne 
Daniel Justens et Michael Schyns - .
La complexité, l'imprévisibilité croissantes de l'environnement et de la structure interne des entreprises contraignant le gestionnaire à tendre vers... Lire la suite
44,00 € Neuf
Actuellement indisponible

Résumé

La complexité, l'imprévisibilité croissantes de l'environnement et de la structure interne des entreprises contraignant le gestionnaire à tendre vers une description probabiliste de l'univers. Le passage de la théorie classique, paramétrique, incluant la variabilité des données dans un contexte déterministe et discret, à la théorie stochastique continue, se fait progressivement. Chaque étape est illustrée au moyen d'exemples concrets. Un logiciel (sur CD-ROM) permet la résolution immédiate des problèmes propres à l'utilisateur. La technique des simulations constitue l'approche statistique, expérimentale au modèle théorique. Les équations différentielles stochastiques sont introduites intuitivement et interprétées dans le contexte de la théorie de la décision d'investissement de façon à permettre l'utilisation optimale du modèle aléatoire de décision, incluant la notion de risque, en toute conscience de ses limites et de ses possibilités.

Sommaire

    • Contexte déterministe discret
    • Présentation interprétée des notions
    • Techniques de simulation
    • Equations différentielles stochastiques
    • Investissement en univers aléatoire

Caractéristiques

  • Date de parution
    16/05/1997
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-8041-2500-9
  • EAN
    9782804125004
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    189 pages
  • Poids
    0.345 Kg
  • Dimensions
    16,0 cm × 24,0 cm × 1,0 cm

Avis libraires et clients

À propos des auteurs

Daniel Justens Titulaire d'une licence et agrégé en Sciences Mathématiques et titulaire d'une licence en Sciences Actuarielles de l'Université libre de Bruxelles, il est également Docteur en Administration des Affaires de l'Université de Liège. Il est professeur au Département Economique de type long de niveau universitaire " Cooremans " de la Haute Ecole Francisco Ferrer (Ville de Bruxelles) et Maître de conférences à la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sciences Sociales de l'Université de Liège. Michaël Schyns Titulaire d'une licence en informatique de l'Université de Liège, il est assistant à la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sciences Sociales de l'Université de Liège. Son domaine de recherche concerne principalement l'utilisation de méthodes heuristiques pour la résolution de problèmes d'optimisation liés à la finance.

Des mêmes auteurs

Les clients ont également aimé

Derniers produits consultés

Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK