Une pure merveille !
Un roman d'une grande beauté, drôle, fin, extrêmement lumineux sur des sujets difficiles : la perte de
l'être aimé, la dureté de la vie et la tristesse qu'on barricade parfois... Elise franco-japonaise,
orpheline de sa maman veut poser LA question à son père et elle en trouvera le courage au fil des pages,
grâce au retour de sa grand-mère du japon, de sa rencontre avec son extravagante amie Stella..
Ensemble il ne diront plus Sayonara mais Mata Ne !
Cette 7e édition, mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne...
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Cette 7e édition, mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques ; en fin d'ouvrage, une étude de cas récapitule de manière opérationnelle l'ensemble des acquis du cours. Des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie disponibles sur Internet complètent ce manuel.
Sommaire
Qu'est-ce que l'économétrie ?
Le modèle de régression simple
Le modèle de régression multiple
Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
Les modèles non linéaires
Les modèles à décalages temporels
Introduction aux modèles à équations simultanées
Eléments d'analyse des séries temporelles
La modélisation VAR
La cointégration et le modèle à correction d'erreur
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
Régis Bourbonnais est maître de conférences et chercheur au LEDA (Laboratoire Economie Dauphine) à l'université Paris-Dauphine. Il est également l'auteur, dans la même collection, de Analyse des séries temporelles.