Économétrie - 12e éd.
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Analyse des séries temporelles. Cours et exercices corrigés. Applications à l'économie et à la gestion
5e édition
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- Nombre de pages357
- FormatGrand Format
- PrésentationBroché
- Poids0.61 kg
- Dimensions17,1 cm × 24,1 cm × 2,0 cm
- ISBN978-2-10-083586-7
- EAN9782100835867
- Date de parution13/04/2022
- CollectionEco Sup
- ÉditeurDunod
Résumé
Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques comme modernes - d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing... Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH...) sont expliquées en détail.
Chaque chapitre présente ainsi : - les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; - un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; - une rubrique "L'essentiel" pour retenir les points clés. Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
Chaque chapitre présente ainsi : - les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; - un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; - une rubrique "L'essentiel" pour retenir les points clés. Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
