La Modélisation du Risque - Simulations de Monte Carlo

Le risque est aujourd'hui identifié comme une composante essentielle de l'environnement de l'entreprise, mais cette prise de conscience demeure assez récente. En conséquence, la façon dont l'entreprise appréhende le risque est rarement organisée et se limite fréquemment à des nomenclatures de risques ou à des analyses de scénarios qui se limitent le plus souvent à trois éléments : hypothèse basse, hypothèse probable et hypothèse haute. La première partie de ce lis°re expose les grandes méthodes de modélisation du risque : l'analyse de scénarios, la théorie des jeux, la théorie de la décision et la simulation de Monte Carlo (simulation probabiliste). La seconde partie présente la construction de divers modèles de simulation avec Excel, et montre comment créer, grâce à un add-in très performant, des modèles spécifiques appliqués à différentes situations de gestion. Chacun de ces cas fait l'objet d'un chapitre spécifique et fournit l'occasion de voir comment passer d'un, modèle de simulation conceptuel à sa mise en œuvre pratique dans Excel pour la création de modèles professionnels. Le lecteur y trouvera de nombreux conseils de modélisation avec Excel. Dans la conclusion, l'auteur propose une dizaine d'exemples complexes de simulations probabilistes développées dans le cadre de son activité de conseil.