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Calcul stochastique et modèles de diffusions - Cours et exercices corrigés
2e édition
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Calcul stochastique et modèles de diffusions. Cours et exercices corrigés
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Résumé
Une approche du calcul stochastique et des modèles de diffusions. L'ouvrage met l'accent sur les aspects concrets et modernes du domaine en incluant des exemples originaux et une introduction à la simulation. Avec des exercices corrigés.
Sommaire
- COURS
- Introduction : processus aléatoire
- Mouvement brownien et martingales
- Intégrale et différentielle stochastique
- EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES
- Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens
- Mouvement brownien et martingales, exercices
- Intégrale et différentielle stochastique exercices
Caractéristiques
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Date de parution19/08/2015
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Editeur
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Collection
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ISBN978-2-10-073837-3
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EAN9782100738373
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PrésentationBroché
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Nb. de pages340 pages
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Poids0.6 Kg
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Dimensions17,0 cm × 24,0 cm × 2,0 cm
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À propos des auteurs
Francis Cornets est professeur à l'université Paris Diderot. II est lauréat du prix Itô 2015. Thierry Meyre est maître de conférences à l'université Paris Diderot.
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