Les obligations à taux variable

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Jean-Charles Bertrand et Karim Bennani - Les obligations à taux variable.
L'émission de l'OAT TEC 10 par le Trésor français en avril 1996 constitue une innovation majeure sur le marché obligataire français. Cet instrument... Lire la suite
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Résumé

L'émission de l'OAT TEC 10 par le Trésor français en avril 1996 constitue une innovation majeure sur le marché obligataire français. Cet instrument a connu un succès important auprès des investisseurs. En effet, la transparence et la simplicité du mode de calcul du coupon facilitent l'évaluation de l'OAT et accroîssent la liquidité du marché. Cet ouvrage présente de manière exhaustive l'obligation TEC 10 et traite de façon plus générale des obligations à taux variable. Ces instruments financiers se distinguent par une grande diversité et se prêtent à des utilisations très variées. Ils présentent aussi des caractéristiques originales par rapport aux obligations à taux fixe. Les obligations à référence obligataire affichent une sensibilité importante aux déformations de la bourbe des taux et les méthodes actuarielles classiques ne sont pas directement applicables. Des techniques approfondies d'évaluation et d'analyse du risque sont développées pour les différents type d'obligations à taux variable. L'existence d'une prime de risque liée à ces instruments fait l'objet d'une étude détaillée. Ce livre propose une vision descriptive et technique des obligations à taux variable et s'adresse aussi bien aux investisseurs et agents financiers qu'aux étudiants.

Sommaire

    • Analyse et évaluation des titres à référence monétaire
    • Approche actuarielle
    • Analyse en sensibilité d'une obligation à taux variable
    • Evaluation des obligations à taux variable par un modèle de taux
    • Prime de risque des instruments à taux variable
    • Stratégie de gestion.

Caractéristiques

  • Date de parution
    21/04/1998
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-7178-3634-9
  • EAN
    9782717836349
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    103 pages
  • Poids
    0.215 Kg
  • Dimensions
    15,6 cm × 24,0 cm × 1,0 cm

Avis libraires et clients

À propos des auteurs

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris, Karim BENNANI est ingénieur financier chez Sinopia. Diplômé de l'ESSEC et titulaire d'un DEA de Probabilités de Paris VI, Jean-Charles BERTRAND est gérant obligataire chez Sinopia. Il est par ailleurs enseignant vacataire à l'ESSEC et à HEC.

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