La Microstructure Des Marches D'Actions. Une Approche Empirique

Name: La Microstructure Des Marches D'Actions. Une Approche Empirique
Price: 37 EUR
Availability: Instock
Author: Albert Minguet
ISBN: 9782717846010

Albert Minguet

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Albert Minguet - La Microstructure Des Marches D'Actions. Une Approche Empirique.

Au cours des vingt dernières années, les recherches consacrées à la microstructure des marchés financiers et, tout particulièrement, des marchés... Lire la suite

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Au cours des vingt dernières années, les recherches consacrées à la microstructure des marchés financiers et, tout particulièrement, des marchés d'actions ont donné lieu à un nombre considérable de publications. Comme dans bien des domaines de la science économique, les contributions théoriques occupent une place prépondérante dans ces recherches. Divers ouvrages et articles en fournissent d'ores et déjà des synthèses. Cependant, entre-temps, les recherches empiriques ne cessent de se développer. Il s'agit dès lors d'en fournir un large aperçu, sans viser pour la cause l'exhaustivité. Chaque fois que nécessaire, les théories font l'objet de rappels succincts. L'abondance des recherches empiriques consacrées aux marchés d'actions américains et, notamment, aux deux grands marchés rivaux que sont la Bourse de New York et le NASDAQ permet d'en faire une étude approfondie. Cependant, les problèmes rencontrés sur ces marchés se retrouvent forcément sur tous les autres marchés qui ont suscité également bien des recherches comme les Bourses de Tokyo, de Hong Kong, de Paris, les Bourses allemandes, les Bourses canadiennes, etc. Au total, cet aperçu permet de voir qu'en dépit de leur diversité apparente, les marchés d'actions sont des marchés hybrides, qui présentent nombre d'aspects communs.

- Caractéristiques et diversité des marchés
- Le concept de liquidité
- Les composantes du différentiel de prix
- Le NASDAQ, un marché longtemps dirigé par les prix
- La Bourse de New York, un marché hybride
- Les métamorphoses de la Bourse de Londres
- La fixation du cours par des enchères
- La négociation continue dans les systèmes dirigés par les ordres

Date de parution

14/02/2003
Editeur

Economica
Collection

Connaissance de la Gestion
ISBN

2-7178-4601-8
EAN

9782717846010
Présentation

Broché
Nb. de pages

340 pages
Poids

0.59 Kg
Dimensions

15,5 cm × 24,0 cm × 1,9 cm

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Biographie d'Albert Minguet

Albert Minguet est Professeur ordinaire émérite au Département d'économie, Faculté d'Economie, de Gestion et de Sciences Sociales, Université de Liège. Il est l'auteur, entre autres, de Les techniques de contrôle du risque d'intérêt, Paris, PUF, 1993. Microstructure et rénovation des marchés financiers en Europe, Paris, PUF, 1995 (en coll), Le Nouveau statut européen de l'intermédiaire financier, Paris, Economica, 1996.