Ariane Chapelle détient un doctorat en Sciences Economiques de l'Université libre de Bruxelles (ULB). Elle est chargée de cours temps plein à l'ULB et titulaire de la chaire de Finance Internationale de la Solvay Business School. Elle est directeur académique des programmes de Master en Ingénieur de Gestion et d'Executive Master in Finance de la Solvay Business School et intervient dans plusieurs programmes MBA européens. Précédemment, elle a travaillé dans le secteur bancaire belge où elle était en charge de la gestion des risques opérationnels. Elle a animé de nombreuses conférences en Belgique et à l'étranger sur les conséquences de Bâle II et sur la gestion des risques opérationnels. Elle est l'auteur d'un livre de corporate governance et de plusieurs publications scientifiques nationales et internationales en corporate governance, en finance et en risk management. Georges Hübner détient un PhD in Management de l'INSEAD (Fontainebleau). Il est Deloitte Professeur de gestion financière, HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège et Associate Professor of finance. Universiteit Maastricht (Pays-Bas). Professeur Affilié à l'EDHEC (France) et Professeur Invité à la Solvay Business School. Il a enseigné la finance dans des programmes de formation continue ou de troisième cycle en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Asie. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreuses publications scientifiques internationales, notamment dans les domaines du risque crédit et de la gestion des hedge funds, il est le lauréat du prestigieux lddo Sarnat Award 2002 pour le meilleur article publié dans le Journal of Banking and Finance en 2001. Jean-Philippe Peters fait partie de la division Gestion du Risque du département Conseil de Deloitte Luxembourg où il s'est spécialisé depuis 2002 dans la gestion et la modélisation du risque opérationnel. Cette expertise se fonde tant sur des aspects pratiques (diverses missions dans le domaine du risque opérationnel) que sur les côtés théoriques (projets et publications en collaboration avec le monde scientifique). Auparavant, il était assistant à l'Université de liège où il a consacré ses deux années de recherche à la modélisation de la volatilité des séries financières (modèles GARCH) et au développement d'un logiciel permettant d'estimer ces modèles (G@RCH, distribué par Timberlake Consultants, Londres). Il est détenteur d'un diplôme d'Ingénieur de Gestion de l'Université de Liège.