Une pure merveille !
Un roman d'une grande beauté, drôle, fin, extrêmement lumineux sur des sujets difficiles : la perte de
l'être aimé, la dureté de la vie et la tristesse qu'on barricade parfois... Elise franco-japonaise,
orpheline de sa maman veut poser LA question à son père et elle en trouvera le courage au fil des pages,
grâce au retour de sa grand-mère du japon, de sa rencontre avec son extravagante amie Stella..
Ensemble il ne diront plus Sayonara mais Mata Ne !
Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie...
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Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site
Internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices. Cette sixième édition mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire
général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives. Ce livre intéressera également tous les praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise) qui, confrontés à
des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser.
Sommaire
Qu'est-ce que l'économétrie ?.Le modèle de régression simple
Le modèle de régression multiple
Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
Les modèles non linéaires
Les modèles à décalages temporels
Introduction aux modèles à équations simultanées
Eléments d'analyse des séries temporelles
La modélisation VAR
La cointégration et le modèle à correction d'erreur
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives