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La théorie moderne du portefeuille a proposé des approches quantitatives de la mesure du risque d'un portefeuille. Les actions constituent un domaine privilégié d'application de cette théorie.
Aussi, cet ouvrage décrit-il les principales techniques quantitatives utilisées dans le domaine de la gestion des portefeuilles d'actions. Après une présentation des principaux modèles d'évaluation des actifs, que sont le DDM, le CAPM et l'APT, il présente les techniques de sélection active des titres basées sur ces modèles.
Il aborde ensuite la gestion indicielle, sous ses différentes formes : la réplication pure, la réplication synthétique, et la gestion indicielle tiltée. Enfin, une partie importante est consacrée aux méthodes statiques et dynamiques d'assurance de portefeuille.
Il couvre ainsi les grandes catégories de stratégies de gestion - actives et passives - correspondant aux besoins actuels des investisseurs.
Le lecteur qui souhaite aller plus loin après la lecture de cet ouvrage, pourra se référer aux nombreuses références bibliographiques qui y figurent.
