Levy Processes in finance : Pricing Financial Derivatives (Broché)

Wim Schoutens, Collectif

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  • Wiley

  • Paru le : 01/01/2003
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Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of Lévy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. Lévy Processes in Finance : Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of Lévy-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance. The book is aimed primarily at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and Financial product developers.
    • Financial Mathematics in Continuous Time
    • The Black-Scholes Model
    • Imperfections of the Black-Scholes Model
    • Lévy Proccesses and OU Processes
    • Stock Price Models Driven by Lévy Processes
    • Lévy Models with Stochastic Volatility
    • Simulation Techniques
    • Exotic Option Pricing
    • Interest-Rate Models.
  • Date de parution : 01/01/2003
  • Editeur : Wiley
  • ISBN : 0-470-85156-2
  • EAN : 9780470851562
  • Présentation : Broché
  • Nb. de pages : 170 pages
  • Poids : 0.415 Kg
  • Dimensions : 15,5 cm × 23,5 cm × 1,6 cm

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