Calcul stochastique et modèles de diffusions - Cours et exercices corrigés

Francis Comets

,

Thierry Meyre

Note moyenne 
Francis Comets et Thierry Meyre - Calcul stochastique et modèles de diffusions - Cours et exercices corrigés.
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers.... Lire la suite
36,60 € Neuf
  • Grand format
    • Expédié sous 3 à 6 jours
      38,50 €
    • Définitivement indisponible
      36,60 €
Définitivement indisponible

Résumé

Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique.
Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs.

Sommaire

  • COURS
    • Introduction : processus aléatoire
    • Mouvement brownien et martingales
    • Intégrale et différentielle stochastique
    • Premiers pas avec le calcul stochastique
    • Différentielles stochastiques et processus de diffusion
    • Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles
    • Simulation de diffusions
  • EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES
    • Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens
    • Mouvement brownien et martingales, exercices
    • Intégrale et différentielle stochastique, exercices
    • Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices
    • EDS et processus de diffusion, exercices
    • Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices
    • Simulation de diffusions, exercices
    • Problèmes corrigés

Caractéristiques

  • Date de parution
    24/08/2006
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-10-050135-6
  • EAN
    9782100501359
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    324 pages
  • Poids
    0.57 Kg
  • Dimensions
    17,0 cm × 24,0 cm × 2,0 cm

Avis libraires et clients

Avis audio

Écoutez ce qu'en disent nos libraires !

À propos des auteurs

Francis Comets est professeur à l'université Paris 7. Thierry Meyre est maître de conférences à l'université Paris 7.

Des mêmes auteurs

Derniers produits consultés

Calcul stochastique et modèles de diffusions - Cours et exercices corrigés est également présent dans les rayons