Les processus ARFISMA symétriques alpha-stables et leurs applications

Par : Editions Universitaires Europe

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  • Nombre de pages152
  • PrésentationBroché
  • Poids0.234 kg
  • Dimensions1,5 cm × 2,3 cm × 0,1 cm
  • ISBN978-3-8381-7421-1
  • EAN9783838174211
  • Date de parution10/04/2014
  • ÉditeurEd. Universitaires Européennes

Résumé

Les processus ARFISMA symétriques alpha-stables permettent de prendre en compte dans une modélisation la présence éventuelle des trois éléments caractéristiques suivants : mémoire longue, saisonnalité et variance infinie. Ces éléments sont souvent observés en Finance, en Télécommunication ou en Hydrologie. Ces modèles constituent une généralisation directe des processus ARFIMA et possèdent plusieurs extensions.
Les processus ARFISMA symétriques alpha-stables permettent de prendre en compte dans une modélisation la présence éventuelle des trois éléments caractéristiques suivants : mémoire longue, saisonnalité et variance infinie. Ces éléments sont souvent observés en Finance, en Télécommunication ou en Hydrologie. Ces modèles constituent une généralisation directe des processus ARFIMA et possèdent plusieurs extensions.

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