O cálculo do risco em projetos de investimento

Conheça nesta obra o processo de cálculo do risco baseado em probabilidades. Os conceitos de variância, covariância, correlação e desvio-padrão são elementos-chave para o entendimento do risco nos projetos de investimentos. Faz-se igualmente referência à simulação Monte Carlo. O capítulo 6 é reservado para outros critérios alternativos, nomeadamente, o período de recuperação (payback), a análise de sensibilidade, a taxa de atualização ajustada pelo risco e os fluxos equivalentes certos. É apresentada uma série de exemplos, com a respetiva resolução. A obra contém ainda figuras, gráficos e mais de 30 quadros. Estrutura da obra: - Noção de risco - Apresentação de um caso adaptado de Securato, 1993 - Situação de independência - Situação de total dependência - Situação de alguma dependência - Comparação das situações - Modelo desenvolvido por Hiller - Extensão da fórmula de cálculo do desvio-padrão (risco) para N períodos - Cálculo da probabilidade de ocorrência - A utilização da simulação Monte Carlo. - Outros critérios de cálculo do risco - Período de recuperação (payback) - Análise de sensibilidade - Taxa de atualização ajustada pelo risco - Fluxos equivalentes certos - Conclusão