Finance de marché. Modèles mathématiques à temps discret
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- Nombre de pages400
- FormatEpub fixed layout
- ISBN978-2-311-40166-0
- EAN9782311401660
- Date de parution09/07/2015
- Protection num.Adobe DRM
- Taille39 Mo
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurVuibert
Résumé
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif.
Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.
Sommaire :
I.
Éléments de cours II. Autour du modèle binomial III. Quelques options exotiques IV. Quelques autres problèmes en marché complet V. Arrêt optimal et options américaines VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
Éléments de cours II. Autour du modèle binomial III. Quelques options exotiques IV. Quelques autres problèmes en marché complet V. Arrêt optimal et options américaines VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif.
Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.
Sommaire :
I.
Éléments de cours II. Autour du modèle binomial III. Quelques options exotiques IV. Quelques autres problèmes en marché complet V. Arrêt optimal et options américaines VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
Éléments de cours II. Autour du modèle binomial III. Quelques options exotiques IV. Quelques autres problèmes en marché complet V. Arrêt optimal et options américaines VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
A propos de Laurence Carassus
Probabilités
Grand Format
27,90 €
