Processus stochastiques et filtrage de Kalman

Par : Jean-Claude Bertein
  • Paiement en ligne :
    • Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 16 septembre
      Cet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 19 jours après la date de votre commande.
    • Retrait Click and Collect en magasin gratuit
  • Réservation en ligne avec paiement en magasin :
    • Indisponible pour réserver et payer en magasin
  • Nombre de pages116
  • PrésentationBroché
  • Poids0.205 kg
  • Dimensions15,4 cm × 23,3 cm × 0,9 cm
  • ISBN2-86601-699-8
  • EAN9782866016999
  • Date de parution23/06/1998
  • CollectionTraitement du signal
  • ÉditeurHermes Science Publications

Résumé

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wiener leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques qui s'y réfèrent.
Jean-claude Bertein, docteur de l'Université Paris VI, a été ingénieur de recherches à Alcatel. Il est actuellement professeur au département mathématiques et physique de l'ESIEE. Roger Ceschi, ingénieur ENSEA et docteur de l'Université Paris XI, est directeur général de l'ENSEA. Il enseigne la théorie du signal dans différentes écoles d'ingénieurs. Il est l'auteur d'un théorème sur les signaux analytiques.