Processus stochastiques et filtrage de Kalman

Par : Jean-Claude Bertein

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  • Nombre de pages116
  • PrésentationBroché
  • Poids0.205 kg
  • Dimensions15,4 cm × 23,3 cm × 0,9 cm
  • ISBN2-86601-699-8
  • EAN9782866016999
  • Date de parution23/06/1998
  • CollectionTraitement du signal
  • ÉditeurHermes Science Publications

Résumé

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wiener leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques qui s'y réfèrent.
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wiener leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques qui s'y réfèrent.