Principes d'économétrie
3e édition
Par : , Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages526
- PrésentationBroché
- Poids0.945 kg
- Dimensions17,2 cm × 24,0 cm × 2,8 cm
- ISBN978-2-7440-7594-0
- EAN9782744075940
- Date de parution12/10/2012
- ÉditeurPearson
- TraducteurJamel Trabelsi
Résumé
Ce manuel est l’adaptation du best-seller mondial de Stock et Watson Introduction to Econometrics. Il vise à introduire les principaux concepts économétriques et à présenter leurs finalités pratiques dans le domaine de l’analyse économique, en marketing et en finance. Ce manuel complet et synthétique a été adapté pour l’enseignement francophone et intègre notamment l’économétrie des séries temporelles, une orientation importante de l’économétrie.
Cette édition comprend trois parties : Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples, multiples et
non linéaires, l’estimation de ces régressions, l’inférence statistique et la prévision.
Cette partie est fondamentale pour que le lecteur puisse intégrer la logique du raisonnement économétrique. Les concepts plus avancés, utilisés dans l’analyse économique : les modèles avec une variable indépendante binaire, l’économétrie des données de panel, la régression avec des variables instrumentales, le traitement des données d’expériences dans les modèles économétriques. L’économétrie des séries temporelles univarieés et multivariées, stationnaire et non stationnaire.
Elle comporte une sous-partie introductive sur les techniques de prévisions des processus stochastiques stationnaires univariés. La deuxième sous-partie est consacrée aux processus multivariés stationnaires et non stationnaires.
Cette partie est fondamentale pour que le lecteur puisse intégrer la logique du raisonnement économétrique. Les concepts plus avancés, utilisés dans l’analyse économique : les modèles avec une variable indépendante binaire, l’économétrie des données de panel, la régression avec des variables instrumentales, le traitement des données d’expériences dans les modèles économétriques. L’économétrie des séries temporelles univarieés et multivariées, stationnaire et non stationnaire.
Elle comporte une sous-partie introductive sur les techniques de prévisions des processus stochastiques stationnaires univariés. La deuxième sous-partie est consacrée aux processus multivariés stationnaires et non stationnaires.
Ce manuel est l’adaptation du best-seller mondial de Stock et Watson Introduction to Econometrics. Il vise à introduire les principaux concepts économétriques et à présenter leurs finalités pratiques dans le domaine de l’analyse économique, en marketing et en finance. Ce manuel complet et synthétique a été adapté pour l’enseignement francophone et intègre notamment l’économétrie des séries temporelles, une orientation importante de l’économétrie.
Cette édition comprend trois parties : Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples, multiples et
non linéaires, l’estimation de ces régressions, l’inférence statistique et la prévision.
Cette partie est fondamentale pour que le lecteur puisse intégrer la logique du raisonnement économétrique. Les concepts plus avancés, utilisés dans l’analyse économique : les modèles avec une variable indépendante binaire, l’économétrie des données de panel, la régression avec des variables instrumentales, le traitement des données d’expériences dans les modèles économétriques. L’économétrie des séries temporelles univarieés et multivariées, stationnaire et non stationnaire.
Elle comporte une sous-partie introductive sur les techniques de prévisions des processus stochastiques stationnaires univariés. La deuxième sous-partie est consacrée aux processus multivariés stationnaires et non stationnaires.
Cette partie est fondamentale pour que le lecteur puisse intégrer la logique du raisonnement économétrique. Les concepts plus avancés, utilisés dans l’analyse économique : les modèles avec une variable indépendante binaire, l’économétrie des données de panel, la régression avec des variables instrumentales, le traitement des données d’expériences dans les modèles économétriques. L’économétrie des séries temporelles univarieés et multivariées, stationnaire et non stationnaire.
Elle comporte une sous-partie introductive sur les techniques de prévisions des processus stochastiques stationnaires univariés. La deuxième sous-partie est consacrée aux processus multivariés stationnaires et non stationnaires.