Options, Contrats A Terme Et Gestion Des Risques. Analyse, Evaluation, Strategies

Par : Yves Simon, Mondher Bellalah

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  • Nombre de pages472
  • PrésentationBroché
  • Poids0.725 kg
  • Dimensions15,6 cm × 24,0 cm × 2,6 cm
  • ISBN2-7178-4037-0
  • EAN9782717840377
  • Date de parution26/04/2000
  • CollectionGestion
  • ÉditeurEconomica

Résumé

Les risques de change, de taux d'intérêt et de variation des cours boursiers sont devenus une préoccupation majeure des institutions financières, des gérants de fonds et de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. La gestion de ces risques est une activité stratégique qui fait des progrès considérables grâce au développement des produits dérivés. Cet ouvrage présente les modalités d'une gestion rigoureuse des risques financiers, les méthodes d'évaluation (en temps discret et en temps continu) des produits dérivés (contrats à terme et options) et d'appréciation des risques financiers, quel que soit l'actif sous-jacent (indice boursier, action, devise, taux d'intérêt). Il analyse l'efficacité et les performances des modèles d'évaluation des produits dérivés. Il aborde, enfin, la gestion en temps réel des risques financiers.
Les risques de change, de taux d'intérêt et de variation des cours boursiers sont devenus une préoccupation majeure des institutions financières, des gérants de fonds et de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. La gestion de ces risques est une activité stratégique qui fait des progrès considérables grâce au développement des produits dérivés. Cet ouvrage présente les modalités d'une gestion rigoureuse des risques financiers, les méthodes d'évaluation (en temps discret et en temps continu) des produits dérivés (contrats à terme et options) et d'appréciation des risques financiers, quel que soit l'actif sous-jacent (indice boursier, action, devise, taux d'intérêt). Il analyse l'efficacité et les performances des modèles d'évaluation des produits dérivés. Il aborde, enfin, la gestion en temps réel des risques financiers.

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