Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance : gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité.
Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.

La collection Mathématiques & Applications, créée par la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI), édite des cours avancés de Master et d'école doctorale ou de dernière année d'école d'ingénieurs. Les lecteurs concernés sont donc des étudiants, mais également des chercheurs et ingénieurs qui veulent s'initier aux méthodes et aux résultats des mathématiques appliquées. Les sujets abordés couvrent aussi bien les domaines classiques des mathématiques appliquées (analyse numérique et équations aux dérivées partielles, probabilités et statistiques, recherche opérationnelle...) que des applications plus spécifiques (en sciences naturelles et physiques, économie, informatique, traitement du signal...).
Certains ouvrages ont ainsi une vocation purement pédagogique alors que d'autres peuvent constituer des textes de référence.