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Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
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- Nombre de pages176
- FormatGrand Format
- PrésentationBroché
- Poids0.295 kg
- Dimensions15,5 cm × 23,5 cm × 1,0 cm
- ISBN978-3-642-31897-9
- EAN9783642318979
- Date de parution01/07/2013
- CollectionMathématiques & Applications
- ÉditeurSpringer
Résumé
Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Ito, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse.
Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique.
Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique.