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La modélisation de phénomènes de durée intervient dans de nombreuses situations dans les problèmes d'assurance : si la construction de tables de mortalité et de lois de maintien en arrêt de travail sont les plus connues, ces phénomènes interviennent aussi pour la modélisation des rachats des contrats d'épargne et dans la théorie de la ruine. La présence de censure (observations incomplètes) et de troncature (absence d'information sur certaines zones) conduit à mobiliser des approches statistiques et probabilistes spécifiques et rend inopérant certains modèles usuels.
Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en oeuvre des modélisations répondants à ces contraintes. Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés. Cette nouvelle édition de Modèles de durée (Economica, 2006) a été revue et complétée au regard des développements techniques les plus récents dans le but de proposer une synthèse de l'état de l'art en la matière.
Il est destiné aux étudiants en dernière année de leur cursus d'actuariat ainsi qu'aux actuaires désireux de disposer d'un ouvrage à même de les aider dans la mise en oeuvre pratique des études qui leur sont confiées sur ces sujets.
