Modélisation et évaluation des risques en actuariat - Modèles sur une période

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Etienne Marceau - Modélisation et évaluation des risques en actuariat - Modèles sur une période.
Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions... Lire la suite
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Résumé

Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l'auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d'agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques.
Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d'agrégation de risques dépendants et l'analyse de l'impact de la dépendance.
Dans le dernier chapitre enfin, les auteurs présentent une introduction aux règles d'allocation de capital qui servent à déterminer la part allouée à chaque risque du portefeuille. En raison de l'évolution récente de la science actuarielle, les outils développés dans ce livre peuvent également être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).
Un soin particulier a été apporté à la mise en pratique des notions traitées dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices dont les résultats sont obtenus à l'aide d'un outil informatique. L'ouvrage est destiné à une large audience (étudiants, professionnels et académiques) et seule une connaissance de base en probabilités est requise. Son contenu a été enseigné et testé auprès de plus de mille cinq cents étudiants dans le cadre de cours, allant de la 1re année de License au Master, dispensés à l'Ecole d'actuariat (Université Laval, Québec, Canada), l'Institut des sciences financières et actuarielles (Université Claude-Bernard, Lyon, France), l'Institut des sciences actuarielles (UCL, Louvain-la-Neuve, Belgique) et l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA, Rabat, Maroc).

Sommaire

  • QUELQUES NOTIONS DE LA THEORIE DES PROBABILITES
  • MODELISATION DES RISQUES
  • MUTUALISATION DES RISQUES
  • PRINCIPES DE CALCUL DE LA PRIME MAJOREE
  • METHODES DE SIMULATION STOCHASTIQUE
  • METHODES RECURSIVES D'AGREGATION
  • COMPARAISON DE RISQUES
  • DISTRIBUTIONS MULTIVARIEES ET AGREGATION DE RISQUES
  • THEORIE DES COPULES ET AGREGATION DES RISQUES
  • ALLOCATION DU CAPITAL

Caractéristiques

Avis libraires et clients

À propos de l'auteur

Biographie d'Etienne Marceau

Etienne Marceau est professeur titulaire à l'école d'actuariat de l'Université Laval (Québec, Canada). Il est aussi professeur invité à l'Institut de sciences financières et d'assurances (ISFA) de l'Université Lyon 1, poste qu'il a également occupé à l'Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) et de l'INSEA (Rabat, Maroc). Ses centres d'intérêts dans le domaine de l'enseignement et de la recherche portent notamment sur la modélisation des risques en actuariat la modélisation de la dépendance, la théorie de la ruine, la mortalité stochastique et la gestion actif-passif en actuariat.

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