Modèles Garch - Structure, inférence statistique et applications financières

Christian Francq

,

Jean-Michel Zakoian

Note moyenne 
Christian Francq et Jean-Michel Zakoian - Modèles Garch - Structure, inférence statistique et applications financières.
L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH... Lire la suite
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Résumé

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques (conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation, tests). Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités françaises et étrangères.

Sommaire

  • MODELES GARCH UNIVARIES
    • Processus Garch
    • Mélange
    • Agrégation temporelle et modèles garch faibles
  • INFERENCE STATISTIQUE
    • Identification
    • Estimation des modèles arch par MCO
    • Estimation des garch par QMV
  • EXTENSIONS ET APPLICATIONS
    • Asymétries
    • Garch multivariés
    • Applications financières
  • ANNEXES
    • Martingales, ergodicité, mélange
    • Autocorrélations
    • Solution des exercices

Caractéristiques

  • Date de parution
    01/09/2009
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    978-2-7178-5729-0
  • EAN
    9782717857290
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    605 pages
  • Poids
    0.96 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 3,2 cm

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À propos des auteurs

Christian Francq est professeur de mathématiques appliquées à l'Université Lille 3, membre du laboratoire Equippe (Economie Quantitative, Interaction, Politiques Publiques et Econométrie). Jean-Michel Zakoianest professeur de mathématiques appliquées à l'Université Lille 3 (laboratoire Equippe) et chercheur au CREST (Centre de Recherche en Economie et STatistique), où il co-dirige le laboratoire de Finance-Assurance.

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