Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages292
- PrésentationBroché
- Poids0.53 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 2,0 cm
- ISBN2-7178-3565-2
- EAN9782717835656
- Date de parution01/01/1998
- CollectionApprofondissement de la conna
- ÉditeurEconomica
- PréfacierGilbert Abraham-Frois
Résumé
Cet ouvrage présente un exposé complet de la théorie, toujours très controversée, de l'efficience informationnelle des marchés boursiers ainsi que les récentes méthodes économétriques visant à appréhender cette théorie. La première partie traite ainsi de la théorie financière et de l'hypothèse incontournable de rationalité des agents. Un chapitre empirique vient compléter cette présentation théorique en soulignant les insuffisances des procédures économétriques traditionnelles et en mettant en avant la nécessité de développer de nouveaux instruments d'analyse.
La seconde partie répond à ce dernier objectif en exposant deux approches particulièrement pertinentes pour analyser l'hypothèse d'efficience des marchés financiers sous un nouvel angle. Sont ainsi présentés les développements récents relatifs aux phénomènes de mémoire longue et à la dynamique chaotique. L'exposé théorique de ces nouvelles approches est accompagné d'applications empiriques visant à modéliser et à prévoir les séries de rentabilités boursières.
La seconde partie répond à ce dernier objectif en exposant deux approches particulièrement pertinentes pour analyser l'hypothèse d'efficience des marchés financiers sous un nouvel angle. Sont ainsi présentés les développements récents relatifs aux phénomènes de mémoire longue et à la dynamique chaotique. L'exposé théorique de ces nouvelles approches est accompagné d'applications empiriques visant à modéliser et à prévoir les séries de rentabilités boursières.
Cet ouvrage présente un exposé complet de la théorie, toujours très controversée, de l'efficience informationnelle des marchés boursiers ainsi que les récentes méthodes économétriques visant à appréhender cette théorie. La première partie traite ainsi de la théorie financière et de l'hypothèse incontournable de rationalité des agents. Un chapitre empirique vient compléter cette présentation théorique en soulignant les insuffisances des procédures économétriques traditionnelles et en mettant en avant la nécessité de développer de nouveaux instruments d'analyse.
La seconde partie répond à ce dernier objectif en exposant deux approches particulièrement pertinentes pour analyser l'hypothèse d'efficience des marchés financiers sous un nouvel angle. Sont ainsi présentés les développements récents relatifs aux phénomènes de mémoire longue et à la dynamique chaotique. L'exposé théorique de ces nouvelles approches est accompagné d'applications empiriques visant à modéliser et à prévoir les séries de rentabilités boursières.
La seconde partie répond à ce dernier objectif en exposant deux approches particulièrement pertinentes pour analyser l'hypothèse d'efficience des marchés financiers sous un nouvel angle. Sont ainsi présentés les développements récents relatifs aux phénomènes de mémoire longue et à la dynamique chaotique. L'exposé théorique de ces nouvelles approches est accompagné d'applications empiriques visant à modéliser et à prévoir les séries de rentabilités boursières.
