Marchés des capitaux et théorie financière

3e édition

Note moyenne 
François Quittard-Pinon - Marchés des capitaux et théorie financière.
Une réflexion scientifique sur les marchés de capitaux et les produits financiers s'est élaborée au fil des ans, en accompagnant sinon en précédant... Lire la suite
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Résumé

Une réflexion scientifique sur les marchés de capitaux et les produits financiers s'est élaborée au fil des ans, en accompagnant sinon en précédant l'innovation financière. Des concepts clefs ont été forgés. Des méthodes générales d'évaluation se sont dégagées. Marchés des capitaux et théorie financière expose de façon synthétique cette évolution. À l'aide d'une présentation unifiée et formalisée, l'auteur conduit le lecteur au seuil des découvertes les plus récentes de la finance contemporaine. Trois thèmes sont systématiquement explorés : l'arbitrage, le choix de portefeuille et la détermination des prix d'équilibre. La plupart des résultats sont démontrés à l'aide d'outils mathématiques simples. Ce livre est un ouvrage de théorie. Il offre différents niveaux de lecture et s'adresse à un public varié. Un lecteur ne connaissant pas la finance pourra, en première lecture, ignorer les passages qu'il trouvera trop techniques, tandis qu'un lecteur averti pourra accéder directement aux sujets qu'il souhaite approfondir. Comme pour une course en montagne, le lecteur adaptera son parcours à son niveau technique. Cette troisième édition diffère de la précédente par des remaniements des chapitres sur le temps et l'incertitude et sur l'arbitrage en temps continu ainsi que par la présence de deux nouveaux chapitres traitant respectivement de l'évaluation d'options exotiques et de nouveaux modèles de taux d'intérêt : le modèle Libor et le modèle Swap.

Sommaire

  • LES CONCEPTS DE BASE
    • Analyse théorique du risque
    • L'arbitrage
  • L'ANALYSE MONOPERIODIQUE CLASSIQUE
    • Le choix de portefeuille
    • Modèles monopériodiques d'équilibre
  • L'ANALYSE INTERTEMPORELLE DE L'EVALUATION DES ACTIFS FINANCIERS
    • Temps et incertitude
    • Choix de portefeuille en temps continu
    • Généralisation intertemporelle du MEDAF
    • Evaluation des options et des obligations
  • LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ANALYSE INTERTEMPORELLE
    • L'arbitrage en temps continu
    • Le modèle de Cox Ingersoll et Ross
    • Evaluation de produits dérivés de taux d'intérêt
    • Les modèles de marché
    • Options exotiques

Caractéristiques

  • Date de parution
    26/02/2003
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-7178-4575-5
  • EAN
    9782717845754
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    555 pages
  • Poids
    0.85 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 3,3 cm

Avis libraires et clients

À propos de l'auteur

Biographie de François Quittard-Pinon

Docteur d'État ès sciences et docteur de troisième cycle en statistique mathématique, François QUITTARD-PINON est professeur de finance à l'Institut de Science financière et d'Assurances de l'Université Lyon I. Il est directeur de recherches à l'Université de Paris IX-Dauphine, et a également enseigné dans d'autres établissements d'enseignement supérieur tant en France qu'à l'étranger. Il a publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages de finance théorique et appliquée.

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