Le grand livre des taux d'intérêt

Cet ouvrage a l'ambition de décrire tout " l'écosystème " des taux d'intérêt : les taux bien sûr - plus d'une centaine sont répertoriés -, qu'ils soient fixes, variables, révisables ou prédéterminés, avec leurs modalités de calcul, mais aussi les institutions qui les administrent et tous les produits financiers qui en dépendent, des plus simples aux plus complexes (credit default swaps, OAT démembrées...).
Sans oublier le rôle des agences de notation qui évaluent la solvabilité des émetteurs, les techniques financières (adjudication, syndication, titrisation...), les expressions consacrées (assoupissement quantitatif, fuite vers la qualité, spread OAT/Bund...), les concepts économiques (malédiction du vainqueur, parité de taux d'intérêt, trappe à liquidités...), etc. Ce livre est bien plus qu'un dictionnaire.
Car, pour nombre d'entrées, un éclairage est donné en encadré sur un point important de l'histoire financière pes emprunts russes, les fonds vautours, l'emprunt Giscard 7 % 1973, le scandale du Libor...) ou une avancée financière (clause d'action collective, masse des obligataires...), en rendant à " César " ce qui lui appartient (loi Scrivener pour le délai de rétractation, loi Neiertz pour le surendettement, loi Delors pour la création des titres participatifs et des OBSA...).
Au cours de ces dernières années, le paysage des taux d'intérêt a changé complètement de physionomie, à l'issue des crises financières, des réformes du système bancaire, de l'action des législateurs et de la sophistication croissante des produits et des techniques. Il fallait donc un grand livre pour le décrire dans toute sa diversité et sa complexité.