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A l'époque romaine, les Alpes Poenines correspondaient au Valais et à une partie du Chablais vaudois occupés par quatre peuples celtes : les Nantuates, les Véragres, les Sédunes et les Ubères qui formèrent dès Claude un seul peuple, les Valaisans. Intégrées définitivement à l'Empire romain au début du principat d'Auguste, les Alpes Poenines formèrent à partir de Claude une province impériale dont l'administration fut confiée à un procurateur de rang équestre ayant sa résidence officielle à Martigny.
Vers la fin du IIe siècle, le Valais fut réuni à la Tarentaise pour former la province des Alpes Graies/Atrectiennes et de la Vallée Poenine sous l'autorité d'un même procurateur siégeant à Aime. Au IVe siècle, la province prit l'appellation officielle d'Alpes Graies et Poenines, la capitale fut transférée à Moûtiers et le gouverneur prit le titre de praeses, mais resta recruté dans l'ordre équestre.
Le Valais bénéficia de la Paix romaine et connut une réelle prospérité économique. Les Valaisans adoptèrent progressivement le mode de vie romain, surtout en Bas-Valais qui fut la région la plus fortement romanisée. Vers le milieu du Ve siècle, l'occupation burgonde mit un terme définitif à la province romaine des Alpes Graies et Poenines.
