Économétrie - 12e éd.
E-book
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Exercices pedagogiques d'économétrie. Avec corrigés et rappels synthétiques de cours
2e édition
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- Nombre de pages238
- PrésentationBroché
- Poids0.425 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,6 cm
- ISBN978-2-7178-6131-0
- EAN9782717861310
- Date de parution05/01/2012
- CollectionExercices et cas
- ÉditeurEconomica
Résumé
L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les
étudiants par son caractère formalisé et le recours à des
notions de mathématiques et de statistiques. Cette deuxième
édition, enrichie de nouveaux exercices, présente de manière
très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au
travers d'exercices corrigés. L'objectif est de proposer un
complément indispensable aux cours d'économétrie et aux
ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des
séances de Travaux Dirigés.
L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels.
Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées. Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés : les modèles de régression simple et multiple, l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, les modèles dynamiques, la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels.
Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées. Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés : les modèles de régression simple et multiple, l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, les modèles dynamiques, la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les
étudiants par son caractère formalisé et le recours à des
notions de mathématiques et de statistiques. Cette deuxième
édition, enrichie de nouveaux exercices, présente de manière
très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au
travers d'exercices corrigés. L'objectif est de proposer un
complément indispensable aux cours d'économétrie et aux
ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des
séances de Travaux Dirigés.
L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels.
Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées. Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés : les modèles de régression simple et multiple, l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, les modèles dynamiques, la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels.
Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées. Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés : les modèles de régression simple et multiple, l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, les modèles dynamiques, la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
