Christian GOURIEROUX est ancien élève de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (E.N.S.A.E.) et directeur du laboratoire de finance assurance du CREST. Professeur agrégé de mathématiques et Docteur ès Sciences, il enseigne actuellement à l'Université Paris IX-Dauphine et à l'E.N.S.A.E.
Olivier SCAILLET est ancien élève de l'Ecole de Commerce Solvay (Université Libre de Bruxelles) et Docteur en Mathématiques de l'Université de Paris IX-Dauphine. Il enseigne à l'Université Catholique de Louvain au sein du Département des Sciences Economiques et de l'Institut d'Administration et de Gestion.
Ariane SZAFARZ est docteur en Sciences (Mathématiques) et professeur de Finance et d'Econométrie financière à l'Université Libre de Bruxelles. Elle co-dirige le programme de recherche "Marchés financiers" à ECARE (European Centre for Advanced Research in Economics) ainsi que le Département de Finance du Centre Emile Bernheim (Ecole de Commerce Solvay).
Econometrie De La Finance. Analyses Historiques
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- Nombre de pages350
- PrésentationBroché
- Poids0.54 kg
- Dimensions15,6 cm × 24,0 cm × 2,3 cm
- ISBN2-7178-3502-4
- EAN9782717835021
- Date de parution24/10/1997
- CollectionEconomie statistiques avancées
- ÉditeurEconomica
Résumé
Cet ouvrage constitue une introduction à l'Econométrie de la Finance : Nous y présentons les principales notions et théories financières, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes.
La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposés indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte "statique" allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions.
La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers.
Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et / ou d'économétrie du niveau second cycle.