Économétrie - 12e éd.
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Econométrie
10e édition
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- Nombre de pages403
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.68 kg
- Dimensions17,0 cm × 24,0 cm × 2,0 cm
- ISBN978-2-10-077345-9
- EAN9782100773459
- Date de parution10/01/2018
- CollectionEco Sup
- ÉditeurDunod
Résumé
Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel.
L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
Cette 10e édition marque la volonté d'une mise à jour régulière de ce manuel tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique qui est sa "marque de fabrique". Nous abordons : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel.
L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
