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Analyser Les Series Chronologiques Avec S-Plus. Une Approche Parametrique
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- Nombre de pages147
- PrésentationBroché
- Poids0.275 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,0 cm
- ISBN2-86847-710-0
- EAN9782868477101
- Date de parution10/09/2002
- Collectiondidact statistique
- ÉditeurPU Rennes
Résumé
Ce manuel est destiné aux étudiants, chercheurs et professionnels ayant à étudier des séries de données dépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappels théoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ils soient paramétriques linéaires (de type autorégressif moyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité et longue mémoire). Pour chaque type de modèle, les auteurs proposent des simulations et des applications sur des données réelles.
Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de statistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrer concrètement les propriétés des modèles et de mieux comprendre leur mise en oeuvre pratique. A chaque étape de la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont décrites avec précision et des procédures originales sont offertes à l'utilisateur. Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui désirent développer leur connaissance dans l'étude des séries chronologiques.
Ces méthodes s'utilisent dans de nombreux champs disciplinaires : économie, gestion, sciences de la vie, etc. Sommaire 1- Analyse d'une série - Manipulation d'une série - Analyse temporelle - Analyse spectrale - Traitement de la saisonnalité 2- Modélisation Box et Jenkins - Introduction aux processus ARMA - La méthodologie Box et Jenkins pas à pas - Exemples d'applications - Analyse d'intervention 3- Modélisation longue mémoire - Introduction à la dépendance de long terme - Processus longue mémoire - Méthodes d'estimation des paramètres - Prévision - Exemples d'applications 4- Modélisation ARCH - Introduction aux processus ARCH - Extensions - Inférence statistique - Exemple d'application
Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de statistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrer concrètement les propriétés des modèles et de mieux comprendre leur mise en oeuvre pratique. A chaque étape de la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont décrites avec précision et des procédures originales sont offertes à l'utilisateur. Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui désirent développer leur connaissance dans l'étude des séries chronologiques.
Ces méthodes s'utilisent dans de nombreux champs disciplinaires : économie, gestion, sciences de la vie, etc. Sommaire 1- Analyse d'une série - Manipulation d'une série - Analyse temporelle - Analyse spectrale - Traitement de la saisonnalité 2- Modélisation Box et Jenkins - Introduction aux processus ARMA - La méthodologie Box et Jenkins pas à pas - Exemples d'applications - Analyse d'intervention 3- Modélisation longue mémoire - Introduction à la dépendance de long terme - Processus longue mémoire - Méthodes d'estimation des paramètres - Prévision - Exemples d'applications 4- Modélisation ARCH - Introduction aux processus ARCH - Extensions - Inférence statistique - Exemple d'application
