Laurent Ferrera, docteur en mathématiques appliquées, est statisticien-économiste au Centre d'Observation Économique, institut de conjoncture et de prévision économique. Spécialiste de la modélisation des séries chronologiques, il a publié dans plusieurs ouvrages collectifs et revues scientifiques internationales, et enseigne l'analyse des séries chronologiques ainsi que l'utilisation de logiciels statistiques. Dominique Guégan est Professeure des Universités en Sciences de Gestion à l'École Normale Supérieure de Cachan. Ses recherches concernent la modélisation des séries chronologiques non linéaires stochastiques, ainsi que les systèmes dynamiques chaotiques. Elle a déjà publié six ouvrages ainsi que de nombreux articles dans des revues scientifiques internationales en finance, systèmes dynamiques, probabilités et statistiques.
Analyser Les Series Chronologiques Avec S-Plus. Une Approche Parametrique
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- Nombre de pages147
- PrésentationBroché
- Poids0.275 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,0 cm
- ISBN2-86847-710-0
- EAN9782868477101
- Date de parution10/09/2002
- Collectiondidact statistique
- ÉditeurPU Rennes
Résumé
Ce manuel est destiné aux étudiants, chercheurs et professionnels ayant à étudier des séries de données dépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappels théoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ils soient paramétriques linéaires (de type autorégressif moyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité et longue mémoire). Pour chaque type de modèle, les auteurs proposent des simulations et des applications sur des données réelles.
Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de statistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrer concrètement les propriétés des modèles et de mieux comprendre leur mise en oeuvre pratique. A chaque étape de la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont décrites avec précision et des procédures originales sont offertes à l'utilisateur. Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui désirent développer leur connaissance dans l'étude des séries chronologiques.
Ces méthodes s'utilisent dans de nombreux champs disciplinaires : économie, gestion, sciences de la vie, etc. Sommaire 1- Analyse d'une série - Manipulation d'une série - Analyse temporelle - Analyse spectrale - Traitement de la saisonnalité 2- Modélisation Box et Jenkins - Introduction aux processus ARMA - La méthodologie Box et Jenkins pas à pas - Exemples d'applications - Analyse d'intervention 3- Modélisation longue mémoire - Introduction à la dépendance de long terme - Processus longue mémoire - Méthodes d'estimation des paramètres - Prévision - Exemples d'applications 4- Modélisation ARCH - Introduction aux processus ARCH - Extensions - Inférence statistique - Exemple d'application
Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de statistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrer concrètement les propriétés des modèles et de mieux comprendre leur mise en oeuvre pratique. A chaque étape de la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont décrites avec précision et des procédures originales sont offertes à l'utilisateur. Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui désirent développer leur connaissance dans l'étude des séries chronologiques.
Ces méthodes s'utilisent dans de nombreux champs disciplinaires : économie, gestion, sciences de la vie, etc. Sommaire 1- Analyse d'une série - Manipulation d'une série - Analyse temporelle - Analyse spectrale - Traitement de la saisonnalité 2- Modélisation Box et Jenkins - Introduction aux processus ARMA - La méthodologie Box et Jenkins pas à pas - Exemples d'applications - Analyse d'intervention 3- Modélisation longue mémoire - Introduction à la dépendance de long terme - Processus longue mémoire - Méthodes d'estimation des paramètres - Prévision - Exemples d'applications 4- Modélisation ARCH - Introduction aux processus ARCH - Extensions - Inférence statistique - Exemple d'application
