2017 : Doctorat en Méthodes Quantitatives; 2009 : Mastère de recherche en Méthodes Scientifique de Gestion;2004 : Maitrise en gestion : spécialité Finance;2002 : D. U. E. G : En Science de Gestion;2000 : Baccalauréat, option science expérimentale. Actuellement, il travaille à l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Technologie de Mahdia.
Programmation quadratique en nombres entiers et portefeuille. l'apport de la programmation en nombres entiers dans la sélection de portefeuille
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- Nombre de pages80
- FormatPoche
- PrésentationBroché
- Poids0.121 kg
- Dimensions15,0 cm × 22,0 cm × 0,0 cm
- ISBN978-613-9-52090-9
- EAN9786139520909
- Date de parution28/07/2022
- CollectionOMN.UNIV.EUROP.
- ÉditeurUNIV EUROPEENNE
Résumé
Notre mémoire, opère dans le domaine de la finance quantitative et plus précisément dans le domaine de sélection de portefeuille. Dans cette étude on a évoqué trois modèles, qui ont étés explorés dans ce problème de choix de portefeuille à savoir le modèle "Mean Absolute Deviation" , le modèle du "goal programming pondéré" , le "modèle minimax" . Les travaux précités sont avérés inadéquats et s'avèrent lointain de la réalité et présentent plusieurs lacunes.
Pour remédier on a fait appel à un modèle plus récent et plus puissant et réaliste que ceux existants. Ce modèle consiste en un programme quadratique en nombres entiers.
Pour remédier on a fait appel à un modèle plus récent et plus puissant et réaliste que ceux existants. Ce modèle consiste en un programme quadratique en nombres entiers.