SOLDES
Jusqu'à -70% sur une sélection d'articles*
Finance des marchés. Techniques quantitatives et applications pratiques
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 28 juilletCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 21 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 28 juillet
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages274
- PrésentationBroché
- Poids0.555 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,8 cm
- ISBN978-2-10-051812-8
- EAN9782100518128
- Date de parution02/04/2008
- CollectionMarchés financiers
- ÉditeurDunod
Résumé
Méthode de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes, modèle log-normal, options vanille, mouvement brownien..., cet ouvrage couvre l'ensemble des fondamentaux de la finance des marchés. Il présente de manière claire et concise concepts théoriques, les outils et le vocabulaire essentiels à la compréhension : de la valeur temps des flux financiers ; des obligations, principe d'arbitrage et rentabilité-risque ; des produits dérivés ; de la modélisation financière.
Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine en un juste équilibre rappels théoriques et exercices pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en évitant l'excès de formalisation. Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage indispensable aux praticiens de la finance comme aux étudiants.
Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine en un juste équilibre rappels théoriques et exercices pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en évitant l'excès de formalisation. Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage indispensable aux praticiens de la finance comme aux étudiants.
