Rischio di credito - E-book - PDF

In questo testo viene osservato un approccio concreto alla gestione del rischio finanziario che consiste nell'osservare ed analizzare le misure che rappresentano la problematica in esame. Lo studio delle misure di rischio finanziario è contemplato dalla finanza quantitativa. Sono presentati il rischio finanziario, successivamente il rischio di credito , le misure del rischio di credito, Monte Carlo, gli interest rate swap e la metodologia di analisi.
Questo lavoro si propone di descrivere le scelte metodologiche effettuate per monitorare l' Expected Exposure di un portafogli per la valutazione del rischio di controparte, ai fini sia del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari. A seguire vengono mostrati i riferimenti metodologici e numerici di un caso reale di studio di un portafoglio reale. Nelle conclusioni ci sono le rappresentazioni grafiche dell'intera architettura per il calcolo del rischio di credito, sono generati i diagrammi con UML Altova, i dati standardizzati in formato xml e la generazione dei dati, misure dell'esposizione attesa, avviene attraverso Matlab, la rappresentazione dei risultati viene eseguita in tempo reale con progetti Java di Myeclipse.