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La duration et le risque de taux
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- Nombre de pages192
- FormatePub
- ISBN2-13-066681-7
- EAN9782130666813
- Date de parution01/01/1991
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille2 Mo
- Infos supplémentairesepub
- ÉditeurPresses universitaires de France...
Résumé
Le développement exceptionnel des marchés de capitaux, au cours des dernières années, est marqué par une forte instabilité des taux d'intérêt et, donc, par un risque important pour les intervenants financiers. Le gestionnaire d'un portefeuille obligataire, le responsable du bilan d'une banque, le trésorier d'une entreprise doivent savoir maîtriser ce risque. En tant que mesure synthétique de l'exposition au risque de taux, la duration est l'outil de base de la gestion rigoureuse d'un portefeuille sensible aux variations de taux.
L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.
L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.
Le développement exceptionnel des marchés de capitaux, au cours des dernières années, est marqué par une forte instabilité des taux d'intérêt et, donc, par un risque important pour les intervenants financiers. Le gestionnaire d'un portefeuille obligataire, le responsable du bilan d'une banque, le trésorier d'une entreprise doivent savoir maîtriser ce risque. En tant que mesure synthétique de l'exposition au risque de taux, la duration est l'outil de base de la gestion rigoureuse d'un portefeuille sensible aux variations de taux.
L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.
L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.
