Inefficience et dynamique des marchés financiers

Par : Fredj Jawadi, Jean-Michel Sahut

Formats :

Offrir maintenant
Ou planifier dans votre panier
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
  • Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
  • Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
  • Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
Logo Vivlio, qui est-ce ?

Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
C'est si simple ! Lisez votre ebook avec l'app Vivlio sur votre tablette, mobile ou ordinateur :
Google PlayApp Store
  • Nombre de pages220
  • FormatPDF
  • ISBN978-2-296-21751-5
  • EAN9782296217515
  • Date de parution01/03/2009
  • Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
  • Protection num.Digital Watermarking
  • Taille7 Mo
  • ÉditeurL'Harmattan

Résumé

Les scandales, crises et krachs jalonnant l'histoire récente des marchés boursiers remettent en cause leur efficience. Le krach financier actuel issu des " subprimes " amène à s'interroger sur le fonctionnement des marchés boursiers et pose deux questions fondamentales : Quelles sont les sources d'inefficience des marchés boursiers ? Quelles en sont les conséquences sur la dynamique des cours boursiers ? Pour répondre à ces questions, les auteurs explorent deux pistes de nature différente : une de nature micro-économique (coûts de transaction, hétérogénéité des anticipations, mimétisme et asymétrie d'information) et l'autre de nature macro-économique (bulles spéculatives).
L'innovation majeure de cet ouvrage est de relier deux courants théoriques apparemment disjoints ; la microstructure des marchés et la finance comportementale, pour expliquer les sources d'inefficience, et justifier le recours à des modèles non linéaires pour mieux comprendre la dynamique des cours boursiers. Cet ouvrage rend abordable le concept d'inefficience des marchés boursiers et ses conséquences pour des personnes n'ayant pas de connaissances particulières en finance ou mathématique, mais permet également d'acquérir des outils d'analyse et de modélisation de la dynamique des cours boursiers que l'on soit étudiant ou professionnel de la finance.
Les scandales, crises et krachs jalonnant l'histoire récente des marchés boursiers remettent en cause leur efficience. Le krach financier actuel issu des " subprimes " amène à s'interroger sur le fonctionnement des marchés boursiers et pose deux questions fondamentales : Quelles sont les sources d'inefficience des marchés boursiers ? Quelles en sont les conséquences sur la dynamique des cours boursiers ? Pour répondre à ces questions, les auteurs explorent deux pistes de nature différente : une de nature micro-économique (coûts de transaction, hétérogénéité des anticipations, mimétisme et asymétrie d'information) et l'autre de nature macro-économique (bulles spéculatives).
L'innovation majeure de cet ouvrage est de relier deux courants théoriques apparemment disjoints ; la microstructure des marchés et la finance comportementale, pour expliquer les sources d'inefficience, et justifier le recours à des modèles non linéaires pour mieux comprendre la dynamique des cours boursiers. Cet ouvrage rend abordable le concept d'inefficience des marchés boursiers et ses conséquences pour des personnes n'ayant pas de connaissances particulières en finance ou mathématique, mais permet également d'acquérir des outils d'analyse et de modélisation de la dynamique des cours boursiers que l'on soit étudiant ou professionnel de la finance.