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Nouveauté
Fondamentaux de la volatilité des marchés financiers. Cours et applications
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- Nombre de pages192
- FormatPDF
- ISBN978-2-340-11678-8
- EAN9782340116788
- Date de parution23/06/2026
- Protection num.Adobe DRM
- Infos supplémentairespdf
- ÉditeurEllipses
Résumé
Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles factoriels, modélisation de la volatilité implicite, gestion en delta neutre, dispersion, aide à la décision. Suivre le fil de la volatilité permet de fournir une pédagogie adaptée aux étudiants de niveau Master (universités, grandes écoles) ou les jeunes chercheurs, pour appréhender des notions clés de leur future activité.
Les professionnels y trouveront également des outils à mettre en ouvre. L'ouvrage est, en effet, enrichi de nombreuses illustrations et applications, inspirées directement de l'expérience de l'auteur.
Les professionnels y trouveront également des outils à mettre en ouvre. L'ouvrage est, en effet, enrichi de nombreuses illustrations et applications, inspirées directement de l'expérience de l'auteur.