Stratégies pour la gestion du risque de taux
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- Nombre de pages112
- PrésentationBroché
- FormatPoche
- Poids0.13 kg
- Dimensions11,5 cm × 20,1 cm × 1,1 cm
- ISBN2-7178-2858-3
- EAN9782717828580
- Date de parution01/10/1995
- CollectionGestion Poche
- ÉditeurEconomica
Résumé
Les fluctuations des taux d'intérêt sont une source essentielle des risques financiers auxquels sont confrontés les opérateurs : entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds, particuliers, etc. L'année 1994 en a donné une parfaite illustration. L'ouvrage présente un certain nombre de méthodes permettant de mieux gérer le risque de taux.
L'opérateur est invité à prendre soin de définir, mesurer et suivre avec soin l'ampleur du risque de taux auquel il est exposé. Des montages stratégiques lui permettent de se couvrir du risque ou d'envisager des opérations spéculatives. L'arbitrage et la spéculation sur la base illustrent comment monter des opérations avec un risque calculé et offrant un gain attrayant. Swaps, contrats à terme de gré à gré ou sur des marchés organisés seront les matériaux pour mettre en œuvre les diverses stratégies exposées.
Les fluctuations des taux d'intérêt sont une source essentielle des risques financiers auxquels sont confrontés les opérateurs : entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds, particuliers, etc. L'année 1994 en a donné une parfaite illustration. L'ouvrage présente un certain nombre de méthodes permettant de mieux gérer le risque de taux.
L'opérateur est invité à prendre soin de définir, mesurer et suivre avec soin l'ampleur du risque de taux auquel il est exposé. Des montages stratégiques lui permettent de se couvrir du risque ou d'envisager des opérations spéculatives. L'arbitrage et la spéculation sur la base illustrent comment monter des opérations avec un risque calculé et offrant un gain attrayant. Swaps, contrats à terme de gré à gré ou sur des marchés organisés seront les matériaux pour mettre en œuvre les diverses stratégies exposées.
