Produits de taux d'intérêt.. Méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture
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- Nombre de pages288
- PrésentationBroché
- Poids0.505 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 2,0 cm
- ISBN2-7178-4029-X
- EAN9782717840292
- Date de parution11/04/2000
- CollectionGestion
- ÉditeurEconomica
Résumé
Cet ouvrage présente un état de l'art sur les méthodes modernes d'évaluation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Son originalité réside dans la volonté de mêler le plus harmonieusement possible théorie et pratique.
La première partie expose les méthodes permettant d'évaluer et de couvrir des produits classiques versant des flux dont le montant est connu avec certitude à la date initiale.
La deuxième partie porte sur l'évaluation et la couverture de flux incertains à la date initiale. Elle fait appel à toute l'étendue des méthodes modernes de la théorie financière, basées sur les modèles stochastiques en temps continu.
La dernière partie est consacrée à des points pratiques permettant d'aborder la mise en œuvre concrète des méthodes.
Il s'adresse aussi bien à un public issu du monde académique (écoles de commerce et d'ingénieurs, troisièmes cycles universitaires orientés vers la finance quantitative) que du monde professionnel (gérants de portefeuille, traders...).
Cet ouvrage présente un état de l'art sur les méthodes modernes d'évaluation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Son originalité réside dans la volonté de mêler le plus harmonieusement possible théorie et pratique.
La première partie expose les méthodes permettant d'évaluer et de couvrir des produits classiques versant des flux dont le montant est connu avec certitude à la date initiale.
La deuxième partie porte sur l'évaluation et la couverture de flux incertains à la date initiale. Elle fait appel à toute l'étendue des méthodes modernes de la théorie financière, basées sur les modèles stochastiques en temps continu.
La dernière partie est consacrée à des points pratiques permettant d'aborder la mise en œuvre concrète des méthodes.
Il s'adresse aussi bien à un public issu du monde académique (écoles de commerce et d'ingénieurs, troisièmes cycles universitaires orientés vers la finance quantitative) que du monde professionnel (gérants de portefeuille, traders...).
