Processus stochastiques - Processus de poisson, chaînes de Markov et martingales

2e édition

Note moyenne 
Dominique Foata et Aimé Fuchs - Processus stochastiques - Processus de poisson, chaînes de Markov et martingales.
Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs,... Lire la suite
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Résumé

Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés.

Sommaire

    • Notations utilisées et rappels
    • Temps d'arrêt
    • Processus de poisson
    • Applications des processus de poisson
    • Chaînes de Markov
    • Applications des chaînes de Markov
    • Martingales
    • Théorèmes d'arrêt
    • Problèmes de ruine
    • Les inégalités maximales
    • Théorèmes de convergence des martingales
    • Exemples d'applications
    • Le mouvement brownien

Caractéristiques

  • Date de parution
    01/10/2004
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-10-048850-3
  • EAN
    9782100488506
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    236 pages
  • Poids
    0.425 Kg
  • Dimensions
    16,5 cm × 24,0 cm × 1,5 cm

Avis libraires et clients

À propos des auteurs

Dominique Foata et Aimé Fuchs sont professeurs à l'université Louis-Pasteur de Strasbourg. Ils ont publié séparément plusieurs monographies et articles, dans le domaine de la combinatoire classique et algébrique et des fonctions spéciales pour Dominique Foata, et dans celui des probabilités et de la statistique pour Aimé Fuchs.

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