Introduction à l'optimisation
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- Nombre de pages316
- PrésentationBroché
- Poids0.59 kg
- Dimensions16,8 cm × 24,0 cm × 2,0 cm
- ISBN2-7298-9428-4
- EAN9782729894283
- Date de parution01/01/1994
- ÉditeurEllipses
Résumé
Ce livre constitue le support écrit d'un enseignement spécialisé d'Optimisation proposé aux élèves de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, il s'adresse à tous ceux qui désirent connaître les méthodes de l'Optimisation statique et dynamique. La plupart des algorithmes présentés sont suivis de leur traduction en Mathématica, langage de " programmation symbolique " disponible sur de nombreux systèmes. Plus de cent cinquante exercices (dont environ la moitié sont corrigés) devraient faciliter la mémorisation des concepts fondamentaux.
Après un prologue permettant de poser les bases numériques minimales de la suite, on aborde aux chapitres 2 et 3 l'Optimisation statique libre et sous contraintes. Le chapitre 4 décrit les algorithmes classiques et modernes pour la programmation linéaire 'Simplexe, Karmakar, Affine, etc.). Le chapitre 5 est consacré au Calcul des variations, ancêtre commun du Principe du Maximum de Pontryaguine, objet du chapitre 6, et de la Programmation dynamique, traitée au chapitre 7. Enfin, on présente les techniques permettant de décomposer les grands systèmes afin de leur appliquer les méthodes statiques ou dynamiques exposées dans les chapitres précédents.
Ce livre constitue le support écrit d'un enseignement spécialisé d'Optimisation proposé aux élèves de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, il s'adresse à tous ceux qui désirent connaître les méthodes de l'Optimisation statique et dynamique. La plupart des algorithmes présentés sont suivis de leur traduction en Mathématica, langage de " programmation symbolique " disponible sur de nombreux systèmes. Plus de cent cinquante exercices (dont environ la moitié sont corrigés) devraient faciliter la mémorisation des concepts fondamentaux.
Après un prologue permettant de poser les bases numériques minimales de la suite, on aborde aux chapitres 2 et 3 l'Optimisation statique libre et sous contraintes. Le chapitre 4 décrit les algorithmes classiques et modernes pour la programmation linéaire 'Simplexe, Karmakar, Affine, etc.). Le chapitre 5 est consacré au Calcul des variations, ancêtre commun du Principe du Maximum de Pontryaguine, objet du chapitre 6, et de la Programmation dynamique, traitée au chapitre 7. Enfin, on présente les techniques permettant de décomposer les grands systèmes afin de leur appliquer les méthodes statiques ou dynamiques exposées dans les chapitres précédents.
