Recherche avancée

Simulation Stochastiques et Applications en Finance avec Programmes Matlab

Huu Tue Huynh, Van son Lai, Issouf Soumare

  • Economica

  • Broché

  • Paru le : 15/10/2006

La plupart des ouvrages traitant du calcul stochastique et des simulations Monte Carlo en finance sont d'introduction ou de pointe et ne répondent pas faux besoins...

› Lire la suite

des étudiants de niveau intermédiaire. En favorisant une approche intégrée, ce livre permet aux lecteurs, novices ou experts, d'apprendre à formuler et à résoudre des problèmes courants en finance, grâce à un processus d'acquisition de connaissances de niveau adéquat des techniques de calculs stochastiques et de simulations Monte Carlo. S'appuyant sur l'approche probabiliste ou équivalent martingale de résolution par simulation Monte Carlo des équations différentielles stochastiques, ce livre, basé sur un enseignement initié en 1999 dans le programme de maîtrise en ingénierie financière de l'université Laval, est avant tout un document pédagogique pour des étudiants et des chercheurs, ainsi que pour des professionnels rouvrant dans le domaine de la gestion des risques et de l'ingénierie financière. Cet ouvrage initie les étudiants aux concepts de base en privilégiant un apprentissage progressif des théories existantes, des nouveaux développements et des problèmes actuels. Il est rédigé dans un langage pédagogique clair, concis et rigoureux, permettant ainsi une accessibilité à un plus grand nombre de lecteurs sans pour autant sacrifier la rigueur mathématique. De plus, il fournit les programmes informatiques Matlab des différents cas et travaux pratiques.

 › Réduire

Huu Tue Huynh et Van son Lai - Simulation Stochastiques et Applications en Finance avec Programmes Matlab.

Zoom
Les internautes qui ont aimé ce livre ont aussi apprécié :

Sommaire

Afficher le sommaire
    • Rappels des calculs de probabilités
    • Introduction aux variables aléatoires
    • Suites de variables aléatoires
    • Introduction aux simulations par ordinateur des variables aléatoires
    • Eléments fondamentaux de la méthode Monte Carlo
    • Méthode de simulations Quasi Monte Carlo (QMC)
    • Introduction aux processus aléatoire
    • Résolution des équations différentielles stochatiques
    • Approche générale pour la valorisation des titres contingents
    • Evaluation des options par simulations Monte Carlo
    • Structure à terme et dérivés de taux d'intérêt
    • Le risque de crédit et la valorisation des titres corporatifs
    • Cas d'application : portefeuille de garanties de prêts
    • Gestion des risques et Valeur à Risque (VaR)
    • VaR et Analyse en Composantes Principales (ACP)
    • Eléments de mathématiques

Fiche technique

  • Date de parution : 15/10/06
  • Editeur : Economica
  • Collection : Finance
  • ISBN : 2-7178-5315-4
  • EAN : 9782717853155
  • Présentation : Broché
  • Nb. de pages : 348 pages
  • Poids : 0,625 Kg
  • Dimensions : 15,5 cm × 24,0 cm × 1,9 cm
37,00 € -5% 35,15 â‚¬
Expédié sous 4 à 8 jours
Disponible en librairie ?
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Annecy
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Bellecour
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Chambéry
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Confluence
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Ecully
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Grenoble
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Langues du Monde
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Part-Dieu
  • Sous 4 à 8 jours: Decitre Saint-Genis-Laval
 
Ajouter à ma liste

Vos avantages Decitre
  • -5%Sur tous les livres sur les prix éditeurs
  • Satisfait ou remboursé
  • Livraison à domicile gratuite dès 35 €
  • Relais Colis livraison gratuite

À propos de l'auteur

Biographie de Huu Tue Huynh

Docteur ès sciences en génie électrique de l'Université Laval art Canada, Huit Tue Huynh est professeur titulaire art Département de génie électrique et informatique de la même Université et directeur du Département de traitement d'information de la Faculté d'électronique et de télécommunications de l'Université de Technologie de Hanoi art Vietnam (affiliée à l'Université Nationale de Hanoi). Ph.D. en, finance de l'Université de la Géorgie aux États-Unis, Ingénieur génie civil (M. Eng.) et MBA, Van Son LAI est professeur titulaire de finance à l'Université Laval. Il détient également le titre de CFA (Chartered Financial Analvst) du CFA Institute, Ph.D. en finance de l'Université de la Colombie Britannique air Canada, M Sc. en ingénierie financière, Ingénieur Statisticien Economiste et Maîtrise ès sciences de mathématiques, Issouf Soumaré est professeur adjoint de finance à l'Université Laval.
Ce titre est également présent dans les rayons :
Simulation Stochastiques et Applications en Finance avec Programmes...
Huu Tue Huynh, ...
-5% 35,15 € 37,00 €
Haut de page
Newsletter

Inscrivez-vous gratuitement !

Evénements Decitre

Agenda des rencontres DecitreTéléchargez l'agenda des rencontres

Service Client

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

Tel. : 0 825 56 10 55 (0,15 € / min)

E-mail : nous contacter

Decitre : permettre à chaque lecteur de trouver ses livres...