Performance de portefeuille

2e édition

Pascal Grandin, Laurent Bodson, Georges Hübner, Marie Lambert

Pearson
Broché
Paru le : 25/06/2010

Ce livre, qui porte sur la gestion de portefeuilles financiers, analyse plus particulièrement la mesure de leur performance. Sa principale originalité réside...

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dans la présentation des différentes mesures de performance, de Leurs domaines d'application et de leurs limites. La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché : l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers et les méthodes de valorisation. La deuxième partie reprend, analyse et complète les mesures de performance les plus courantes, dont les mesures traditionnelles et les mesures fondées sur le CAPM, ainsi que les mesures contemporaines les plus utilisées et les plus pertinentes. La troisième partie examine des problématiques spécifiques, notamment les méthodes d'attribution, les tests de persistance et les standards de présentation de la performance. Cette deuxième édition comprend deux nouveaux chapitres : Le chapitre 4 présente une typologie des principales mesures de performance : alpha de Jensen, ratio de Black-Treynor, ratio de Sharpe, etc. Le chapitre 10 traite des standards de présentation de la performance avec un éclairage particulier sur les normes GIPS(r) (Global Investment Performance Standards) et les normes internationales de calcul et de présentation de la performance. Par ailleurs, tous les chapitres ont été systématiquement revus afin de fournir une structure plus lisible, et les exercices, les graphiques et tableaux ont été actualisés afin de proposer des éléments aussi récents que possible.

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Sommaire

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- L'évaluation du rendement requis
- L'efficience des marchés
- Les modes de gestion de portefeuille
- Une typologie des mesures de performance
- Les mesures traditionnelles de la performance
- Les mesures de performance ajustée au risque
- Les mesures de performance fondées sur le market timing, le ratio entre les gains et les pertes sur les préférences
- Attribution et transfert de performance
- La persistance dans la performance
- Les standards de présentation de la performance

Fiche technique

Date de parution : 25/06/10
Editeur : Pearson
Collection : Synthex
ISBN : 978-2-7440-7458-5
EAN : 9782744074585
Présentation : Broché
Nb. de pages : 282 pages
Poids : 0,492 Kg
Dimensions : 17,0 cm × 24,0 cm × 1,6 cm

~~Prix éditeur22,50 €~~ Prix Decitre -5% 21,38 €

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À propos de l'auteur

Biographie de Pascal Grandin

Laurent Bodson est professeur assistant KBL de gestion financière à HEC - Ecole de gestion de l'université de Liège et directeur des solutions de gestion d'actifs au sein de Gambit Financial Solutions. Pascal Grandin est professeur de finance à la faculté de Finance, Banque, Comptabilité de l'université de Lille 2 dont il est aussi le directeur. Il dirige la recherche et le corps professoral de Skema Business School Georges Hübner est le professeur " Deloitte " de gestion financière à HEC - Ecole de gestion de l'université de Liège. II enseigne également à l'université de Maastricht, à l'EDHEC et à la Solvay Business School. Il est par ailleurs cofondateur et directeur scientifique de Gambit Financial Solutions. Marie Lambert est assistante à la Luxembourg School of Finance, doctorante aux universités de Liège et du Luxembourg, et boursière du Fonds National de la Recherche Luxembourg.

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