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La Gestion d'Actifs Quantitative

Thierry Roncalli

Alain Dubois

 (

Préfacier

)

  • Economica

  • Broché

  • Paru le : 20/10/2010

La convergence de la gestion alternative et de la gestion traditionnelle, d'une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part, reflètent la profonde...

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mutation de la gestion d'actifs. Ce livre propose d'aborder ces différents thèmes, tous fondés sur le contrôle du risque et les modèles d'allocation d'actifs. Cet ouvrage offre un panorama des différentes modalités de la gestion quantitative, allant de la gestion indicielle à la gestion hedge funds en passant par les gestions structurée, diversifiée, profilée ou de performance absolue. L'ouvrage présente également les différentes stratégies quantitatives que sont les stratégies de réplication, d'allocation, d'options, de volatilité, d'arbitrage ou encore les stratégies trend following et mean reverting. Il montre en particulier comment l'optimisation de portefeuille, l'économétrie financière et les stratégies de gestion s'emboîtent pour former une stratégie quantitative. Il contient de nombreux exemples et illustrations portant sur les différentes classes d'actifs (actions, taux d'intérêt, change et matières premières). Ce livre s'adresse aux étudiants de master, qui veulent devenir des " quants " et travailler dans la finance quantitative, et aux professionnels qui cherchent à mieux comprendre les modèles mathématiques et statistiques utilisés dans la gestion d'actifs.

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Thierry Roncalli - La Gestion d'Actifs Quantitative.

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Sommaire

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  • LES OUTILS MATHEMATIQUES
    • La construction d'un backtest
    • Les méthodes d'optimisation
    • Les méthodes numériques
  • LES OUTILS ECONOMIQUE
    • Les outils statistiques
    • La modélisation des séries temporelles
  • LA GESTION QUATITATIVE
    • Les stratégies quantitatives
    • Les outils de scoring
    • La gestion des risques

Fiche technique

  • Date de parution : 20/10/10
  • Editeur : Economica
  • Collection : Finance
  • ISBN : 978-2-7178-5956-0
  • EAN : 9782717859560
  • Présentation : Broché
  • Nb. de pages : 684 pages
  • Poids : 1,1 Kg
  • Dimensions : 15,7 cm × 24,0 cm × 3,7 cm
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À propos de l'auteur

Biographie de Thierry Roncalli

Docteur en sciences économiques, Thierry Roncalli est responsable de l'équipe Recherche & Développement chez Lyxor Asset Management. Il est également professeur associé d'économie à l'Université d'Evry. Préalablement, il fut responsable de l'équipe Stratégies d'Investissement chez SGAM Alternative Investments, responsable Risk Analytics du Groupe de Recherche Opérationnelle de Crédit Agricole S.A., Research Fellow au Financial Econometric Research Centre de la Cass Business School et membre du Laboratoire d'Analyse et de Recherche économique de l'Université de Bordeaux. Il a publié de nombreux articles de finance et d'économie, il est également l'auteur de La Gestion des Risques Financiers paru en 2009 chez Economica.
Du même auteur :
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