Économétrie - 12e éd.
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Analyse des séries temporelles. Applications à l'économie et à la gestion
3e édition
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- Nombre de pages340
- PrésentationBroché
- Poids0.55 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,8 cm
- ISBN978-2-10-054935-1
- EAN9782100549351
- Date de parution06/10/2010
- CollectionEco Sup
- ÉditeurDunod
Résumé
Cette 3e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie de nouveaux exercices, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.
