Méthodes de prévision à court terme

2e édition revue et augmentée avec 1 Cédérom

Guy Mélard

Michel Carbon

(Préfacier)

Note moyenne 
Guy Mélard - Méthodes de prévision à court terme. 1 Cédérom
Les progrès de l'informatique et des technologies de communication nous inondent de données temporelles. Bien utiliser l'information qu'elles contiennent... Lire la suite
32,84 € Neuf
Actuellement indisponible

Résumé

Les progrès de l'informatique et des technologies de communication nous inondent de données temporelles. Bien utiliser l'information qu'elles contiennent est essentiel sachant que la prévision est à la base de l'action. Comme la première, cette deuxième édition constitue un exposé moderne et abordable des concepts et applications des méthodes de prévision à court terme. L'accent est mis encore davantage sur une tentative d'unification des méthodes. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (en formation initiale, en complément à des cours de statistique plus théoriques ou comme aide à la préparation de projets), aux praticiens de la prévision en entreprise, et aux chercheurs dans les multiples domaines où la modélisation de séries chronologiques est employée. Le livre s'appuie sur de nombreux exemples et exercices. Par rapport à la première édition, l'emploi en formation continuée est amélioré par l'apport d'un CD-ROM. Il contient le logiciel Time Series Expert, utilisé dans presque tous les chapitres. Il permet de naviguer dans toute la matière, sous forme de présentations numériques avec des liens hypertexte et hypermédia qui envoient vers les instructions des exercices, des fichiers des données ou des séquences sonores. Grâce à un moteur de recherche intégré on peut retrouver les pages traitant d'un terme spécifique. Le CD-ROM propose en bonus deux chapitres supplémentaires non traités dans le livre.

Sommaire

    • Concepts et définitions
    • Régression linéaire simple
    • Courbes de croissance
    • Lissage par moyenne mobile
    • Méthodes de décomposition saisonnière
    • Méthodes de lissage exponentiel
    • Régression linéaire multiple
    • Autocorrélation et erreurs de prévisions
    • Modèles Arima
    • Méthode de Box et Jenkins
    • Régression à erreurs autocorrélées
    • Méthode X-12-Arima
    • Méthode TRAMO-SEATS

Caractéristiques

  • Date de parution
    10/01/2008
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    978-2-8004-1408-9
  • EAN
    9782800414089
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    537 pages
  • Poids
    0.85 Kg
  • Dimensions
    16,0 cm × 24,0 cm × 3,0 cm

Avis libraires et clients

Avis audio

Écoutez ce qu'en disent nos libraires !

À propos de l'auteur

Biographie de Guy Mélard

Guy Mélard est professeur de statistique et d'informatique à la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques de l'université libre de Bruxelles. Il enseigne les méthodes de révision et l'analyse des séries temporelles dans plusieurs programmes, notamment au master complémentaire conjoint en gestion à la Solvay Business School, et assure des formations à l'extérieur. Il a plus de trente ans d'expérience pédagogique, scientifique et opérationnelle dans le domaine. Son équipe a réalisé Time Series Expert.

Derniers produits consultés