Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés des exercices

9e édition

Laurent Deville

(Traducteur)

,

Christophe Hénot

(Traducteur)

,

Patrick Roger

(Traducteur)

Note moyenne 
John Hull - Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés des exercices.
Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 9e édition de John Hull. Tous les exercices... Lire la suite
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Résumé

Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 9e édition de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.

Sommaire

  • LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES DE FUTURES
  • LES STRATEGIES DE COUVERTURE PAR LES CONTRATS FUTURES
  • LES TAUX D’INTERET
  • LA DETERMINATION DES PRIX FORWARD ET DES PRIX FUTURES
  • LES MARCHES DE TAUX D’INTERET
  • LES SWAPS
  • TITRISATION ET CRISE FINANCIERE DE 2007
  • PROBLEMES DE CREDIT ET COUTS DE FINANCEMENT
  • LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES D’OPTIONS

Caractéristiques

  • Date de parution
    26/09/2014
  • Editeur
  • ISBN
    978-2-326-00050-6
  • EAN
    9782326000506
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    240 pages
  • Poids
    0.414 Kg
  • Dimensions
    17,0 cm × 24,0 cm × 1,3 cm

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L'éditeur en parle

Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 9e édition de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.

À propos de l'auteur

Biographie de John Hull

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université de Strasbourg et à lEM Strasbourg Business School. Il a enseigné le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'université Paris9 Dauphine pendant plus de vingt ans.
Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au GREDEG (Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion - Université de Nice Sophia-Antipolis) . Il enseigne les cours d'options, futures et dérivés à l'Edhec et enseigne par ailleurs les cours de produits dérivés en gestion de portefeuille à Dauphine, en Master. Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale.

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