Mathématiques des marchés financiers

Jean-Marcel Dalbarade

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Jean-Marcel Dalbarade - Mathématiques des marchés financiers.
Depuis une vingtaine d'années, le domaine des mathématiques qui servent aux métiers de la finance s'est considérablement étendu. Bien sûr, il convient... Lire la suite
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Résumé

Depuis une vingtaine d'années, le domaine des mathématiques qui servent aux métiers de la finance s'est considérablement étendu. Bien sûr, il convient toujours de savoir calculer un "coupon couru", selon la technique de l'intérêt simple, mais il faut aussi, aujourd'hui, comprendre les modèles d'évaluation d'options qui sont construits sur des théories probabilistes complexes. L'évolution a été rapide, si bien que beaucoup d'étudiants et de professionnels éprouvent le besoin de mettre à jour ou de compléter les connaissances mathématiques indispensables à cette pratique des marchés financiers. Cet ouvrage s'inspire de cours et de cas pratiques ayant fait l'objet de supports pédagogiques, développés par l'auteur dans le cadre de séminaires, organisés par Indosuez Change Conseil, filiale de Formation et de Conseil de la Banque Indosuez. Intégrant tous les développements récents, ce livre prend le parti de présenter ces outils mathématiques en liaison avec l'application à laquelle ils sont destinés. Chaque chapitre est illustré de nombreux cas et exemples, qui permettent au lecteur de s'assurer de la bonne assimilation du contenu théorique et de sa mise en pratique. La double expérience de l'auteur rend l'ouvrage accessible aussi bien à l'étudiant qu'au praticien, et de manière plus générale à tous les intervenants sur les marchés financiers.

Sommaire

  • TECHNIQUES DU TAUX D'INTERET
    • Les flux d'intérêt
    • Taux actuariels et rendements
    • Prix et valeurs actuelles
  • CALCULS SUR LA COURBE DES TAUX
    • Constructions de la courbe des taux
    • Evaluations et arbitrages sur la courbe des taux
    • La sensibilité aux taux d'intérêt
  • SERIES TEMPORELLES
    • L'observation des séries temporelles
    • Modèles de représentation et de prévision
  • CALCULS D'OPTIONS
    • Les modèles d'arbre
    • Les modèles continus.

Caractéristiques

  • Date de parution
    27/11/1998
  • Editeur
  • ISBN
    2-86911-303-X
  • EAN
    9782869113039
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    275 pages
  • Poids
    0.465 Kg
  • Dimensions
    16,2 cm × 24,1 cm × 1,5 cm

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À propos de l'auteur

Biographie de Jean-Marcel Dalbarade

Jean-Marcel DALBARADE, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, est maître de conférence à l'université Paris-IX-Dauphine et associé de EGIDE DEVELOPPEMENT. Il a été responsable du Centre de Recherche et de Développement à la Banque Indosuez et a contribué à de nombreuses réalisations informatiques et actions de formation.

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